Coordinateur Systèmes de Notation

Vos missions au quotidien

La Direction des Risques est au cœur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en œuvre de l'appétit au risque.
Le poste de Rating System Owner « RSO » est une réponse aux nouveaux besoins métiers qui sont apparus dans le cadre des travaux de transformation du dispositif IRB (Internal Rating Based) avec la refonte des modèles de crédit réglementaires de la banque avec pour principaux enjeux :

• Garantir la conformité globale avec les exigences réglementaires
• Maîtriser et piloter la trajectoire en capital
• Assurer la durabilité du dispositif tout en optimisant son efficacité et la maîtrise de ses coûts
  Depuis l’entrée en vigueur de CRR3 (bâle 4) de nouveaux enjeux sont de plus apparus autour des calculs en standard.
  Au sein de RISQ/PRO/IRB, l’équipe PIL composée regroupe notamment les RSO et des coordinateurs qui les appuient dans leurs missions au quotidien : ils ont en charge la supervision des différents rating systems qui composent le portefeuille crédit de la banque (15 rating system distincts). 
  Le coordinateur du Système de Notation travaille en collaboration étroite avec les différents Rating System Owner (RSO) et accompagne les acteurs associés aux différents modèles (notamment les utilisateurs chez RISQ/CRE et dans les BU concernées selon les modèles).
  Concrètement, vous serez amené à : 
• En mode commando, répondre à des demandes adhoc (émanant du régulateur ou des organes de contrôle interne, des utilisateurs, RISQ/DIR ou la DG) autour de l’usage des modèles/ les impacts RWA (par exemple en 2026 beaucoup de demandes suite à la mise en production du nouveau modèle Large Corporate)
• Fournir diverses analyses tout au long du cycle de vie des modèles, à différentes mailles (modèles, exposure type, rating system) : des initiatives pour automatiser certaines requêtes récurrentes ont été menées, mais d’autres automatisations pourraient être à prévoir :
  Participer au suivi de la performance de certains modèles via : 
  • Le suivi des résultats des exercices de monitorings et de backtesting avec notamment l’analyse des exercices d’OnGoing Monitoring (produits RISQ/MDL) et des revues annuelles (produites par RISQ/MRM)
  • La production de KRI autour de l’usage des modèles
  • Le challenge des méthodes de notations et de l’utilisation des modèles par les utilisateurs (notamment la cohérence et l’homogénéité
  • Synthétiser et formaliser au sein du comité rating system les conclusions (en respectant la gouvernance liée aux OGM)
• En cas d’évolutions concernant les modèles (motivées par les orientations stratégiques du groupe, par l’évolution des besoins métiers), de contribuer à l’identification des impacts 
• Produire des métriques relatives au rating system permettant de piloter et analyser le dispositif modèles opérant sur ce rating system (Suivi des grandes métriques : Nb d’obligors, EAD, RWA, etc. par axes d’analyses : méthode bâloise, processus de notation, override, suivi du taux de re-notation et de la collecte des données financières, etc.)
• Contribuer aux processus de contrôle des données concernées par les modèles (data qualité, data usages, data lineage) et aux étapes d’implémentation des modèles (homologations)

Et si c’était vous ?

Vous possédez les compétences suivantes :

• Minimum 8 années d’expérience professionnelle dans le domaine
• Exploitation de data de masse (DATABRICKS)
• Bonne connaissance de la chaine applicative de production de RWA et de l’écosystème autour de la notation 
• Bonne maîtrise de l’Anglais 
• Bonne capacité de communication
• Autonomie et curiosité
• Coopère avec les différents stakeholders et aide à faire partager les expertises