Consultant Senior, Manager et Senior Manager en Modélisation et Gestion des risques ESG HF

L’opportunité :

Au sein du département FSO (Financial Services Office), plus de 1 200 collaborateurs en France combinent leurs expertises métiers et fonctionnelles afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients en banque, assurance ou gestion d’actifs.

Le secteur financier européen et mondial connaît des profonds changements à travers notamment la nécessite de mobiliser des financements considérables pour la finance durable mais aussi la nécessaire adaptation des modèles d’activité et des chaines de valeurs au sein des institutions financières (banque, assurance et asset management). Par ailleurs, l’émergence de multiples réglementations liées à ces enjeux pousse l’ensemble du secteur à s’adapter et à se mettre progressivement en conformité. 

Dans ce contexte, nos équipes de Conseil Financial Services accompagnent les institutions financières à mettre en œuvre leurs nouvelles initiatives stratégiques afin de soutenir la transition écologique et à mener des transformations significatives au niveau organisationnel, méthodologique et opérationnel. Pour soutenir et  la croissance de nos activités, nous cherchons à recruter des Consultants Seniors, des Managers et des Seniors Managers souhaitant s’engager à travailler sur l’intégration des risques ESG au sein de leur chaine de valeur de nos clients à savoir au sein de la planification stratégique et financière, les processus métiers et la gestion des risques.

Vos missions :

Au sein des équipes « Finance durable et Risques ESG » d’EY France, votre rôle sera d’aider nos clients du secteur financier sur une large palette de missions dont :

Pilotage stratégique des risques ESG et gestion des ressources rares

• Conception et mise en œuvre d’une cartographie des risques ESG (canaux de transmission et de propagation, intégration des facteurs ESG aux risques classiques, matérialité…)
• Définition d’un cadre d’appétence pour les risques ESG et/ou les politiques de gestion des risques ESG (alignement du portefeuille, investissement green, score ESG ou de risques climatiques, indicateurs d’exposition/de concentration des risques climatiques, déformation d’indicateurs de risque…)

Gouvernance et gestion des risques ESG

• Conception et mise en place d’un cadre de gestion des risques climatiques et ESG (gouvernance, identification, mesure, contrôle, suivi…)
• Intégration des différentes dimensions ESG sur les différentes composantes d’un cadre de gestion des risques de crédit, de marché, de risque opérationnel et de liquidité

Conception et opérationnalisation de modèles d’évaluation des risques de transition

• Conception d’indicateur de maturité climatique basée une démarche de score multicritère de pression réglementaire, d’émission carbone et d’impact financier
• Conception de score de transition s’appuyant sur les scénarios de transition du NGFS pour évaluer la déformation états financiers des entreprises et la trajectoire financière d’un secteur ou d’une entreprise

Conception et opérationnalisation de modèles d’évaluation des risques physique

• Cartographie des données internes (données portefeuilles, localisation des actifs et infrastructures des contreparties) et externes (DRIAS, Copernicus, météo France, données topographiques…)
• Revue et analyse des différents scénarios climatiques (GIEC..) et prise en compte des de la déformation des indicateurs climatiques sur plusieurs aléas et diverses horizons
• Modélisation de l’exposition aux aléas et de la vulnérabilité de l’actif aux aléas (chaine de valeur)
• Développement et industrialisation d’un outil de score / Calibration des scores à différents niveaux de granularité (score de l’exposition aux aléas, score de vulnérabilité aux aléas, score agrégé…)
• Restitution des scores et création de différents tableaux bord pour les métiers et la gestion des risques climatiques (concentration sectorielle/géographique…) et de la matérialité du risque physique
• Opérationnalisation de la méthodologie à travers des itérations métiers et des tests sur des cas concrets et accompagnement et retour d’expérience sur les cas clients

Conception et opérationnalisation de modèle de risques liés à la biodiversité

• Développement d’un modèle de score de dépendance des portefeuilles visant à évaluer la dépendance à un ou plusieurs services écosystémiques fournis par la nature pour leur propre activité économique
• Développement d’approche visant à calculer l’empreinte de biodiversité en vue d’identifier et de quantifier les impacts négatifs potentiels sur la biodiversité exercés par des sociétés présentes dans les portefeuilles

Conception de cadre et de méthodologies de stress tests internes climatiques

• Définition du cadre cible et des scénarios de référence (NGFS,GIEC,IAE) en fonction des différents cas d’usage (alignement, planification financière, ICAAP…)
• Synthèse des canaux de transmissions climatiques matériels et mise en perspective des principales vulnérabilités à déformer dans les différents portefeuilles
• Scénarisation des vulnérabilités liées aux risques de transition ou de risques physiques sur les paramètres de risques classiques via des effets macro-économiques, de transition…
• Modélisation des impacts sur multi-horizons sur des divers indicateurs de risques, indicateurs P&L et divers ratios de solvabilité et de liquidité 
• Développement d’outil de simulation des impacts financiers des risques climatiques et intégration à la gestion pour la prise de décision 

Intégration des effets des modèles climatiques aux différents modèles de risque (PD, LGD, VaR…) et adaptation de modèles de capital économique via des add-on ou l’adaptation de modèles de risque Pilier 2

Conception et opérationnalisation de score ESG

• Analyse sectorielle et fondamentale des principaux enjeux ESG d’un secteur
• Mise en place de questionnaires ESG à l’octroi ou l’investissement pour influencer la prise de décisions (définition, opérationnalisation, outillage, conduite du changement…)

Réglementation relative à la gestion des risques ESG et de l’opérationnalisation de l’ESG (CRR III/CRDVI, Pilier 3, Règlement Taxonomie, CSRD, SFDR) ou à venir (ECB, EBA, EIOPA, ACPR, etc.) ;

Vous évoluerez au sein d'un département dédié aux problématiques du secteur financier, alliant forte expertise, esprit d'initiative, adaptabilité et qualités relationnelles, notamment dans un contexte de contacts permanents ave nos clients.

Votre profil :

Vous êtes diplômé d’une école de commerce/d’ingénieurs ou université avec une spécialisation en Gestion des risques/Gestion des risques climatiques/Finance durable.  Vous avez au moins 3 ans d’expérience, idéalement avec diverses expériences en gestion des risques climatiques ou en finance durable dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management, Cabinet de Conseil, Régulateur…). Vous avez de bonnes connaissances de l’environnement financier et une expérience réussie au sein d’une institution financière.

Doté d’un excellent relationnel, vous savez allier le sens de l’analyse rigueur et méthode. Responsable et autonome, vous faites preuve d’esprit d’équipe. Curieux, dynamique, responsable et autonome, vous faites preuve d’esprit d’équipe. L’anglais est votre langue de travail

Vivez l’expérience EY, Rejoignez-nous !

Dans le cadre de sa politique Diversité, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

A propos d’EY :

EY rassemble aujourd’hui 365 000 associés et collaborateurs à travers le monde dans plus de 150 pays. Grâce à ce réseau, dont le niveau d’intégration et l’ampleur internationale sont gages d’une même excellence partout dans le monde, EY renforce sa position de leader mondial de l’Audit, du Conseil, des Transactions, de la Fiscalité et du Droit. Nous faisons grandir les talents afin, qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. Et notre engagement envers nos équipes commence avec cette promesse : quel que soit votre parcours avec nous, l’expérience EY dure toute une vie.